инвестирование - Выбор Правильного Алгоритмической Торговли Программное Обеспечение





--- Свечных Графиков: Что Это?


--- Введение В Свинг-Трейдинга

При использовании алгоритмической торговли, трейдеры доверяют свои кровно заработанные деньги на торговое программное обеспечение они используют. Правая часть программного обеспечения является очень важным для обеспечения эффективного и точного исполнения торговых приказов. Неисправным программным обеспечением, или одно без необходимых функций, может привести к огромным потерям. В этой статье рассматриваются основные вещи, чтобы рассмотреть для выбора правильного программного обеспечения для алгоритмической торговли. (Подробнее см.: Основы Алгоритмической торговли: концепции и примеры. )
Быстрый праймер для Алгоритмической торговли
Алгоритм определяется как определенный набор пошаговых инструкций для выполнения конкретной задачи. Будь то простой, но увлекательной компьютерной игры, как PAC-Man или таблицу, которая предлагает огромное количество функций, каждая программа следует конкретный набор инструкций на основе базового алгоритма.
Алгоритмический трейдинг-это процесс с помощью компьютерной программы, которая следует определенному набору инструкции для размещения торгового приказа. Цель алгоритмические торговые программы является динамически определить выгодные возможности и место сделки в целях получения прибыли со скоростью и частотой, что невозможно, чтобы соответствовать человеческим трейдера. Учитывая преимущества высокая точность и молниеносная скорость исполнения торговой деятельности, основанные на компьютерных алгоритмов приобрели огромную популярность. (Подробнее см.: плюсы и минусы автоматических торговых систем. )
Кто Использует Алгоритмической Торговли Программное Обеспечение?
Алгоритмический трейдинг доминируют крупные торговые фирмы, такие как хедж-фонды, инвестиционные банки, проп-трейдинговых компаний. Учитывая обильное наличие ресурсов из-за их большого размера, такие фирмы обычно строят свою собственную торговую программного обеспечения, в том числе крупных торговых систем с выделенными центрами обработки данных и поддержки персонала.
На индивидуальном уровне, опытные фирменная трейдеров и квантов использования алгоритмической торговли. Собственные трейдеры, кто менее технически подкованных, можете приобрести готовые торговые программное обеспечение для алгоритмической торговли должен. Программного обеспечения либо предлагают свои брокеры или приобретенные у сторонних поставщиков. Кванты имеют хорошее знание торгового и компьютерного программирования, и они разрабатывают программное обеспечение для торговли на своих собственных. (Подробнее см.: кванты: что они делают и как они эволюционировали. )
Алгоритмической Торговли Программное Обеспечение - Построить Или Купить?
Существует два способа получить доступ к алгоритмической торговли программное обеспечение: строить или покупать.
Приобретение готового программного обеспечения предлагает быстрый и своевременный доступ, в то время как строительство собственного позволяет полную гибкость, чтобы настроить для ваших нужд. Автоматизированное торговое программное обеспечение является дорогостоящим, чтобы купить, и это может быть полно лазеек, которые, если их игнорировать, может привести вас к убыткам. Высокая стоимость может отнять реалистичные потенциальную прибыль от алгоритмический трейдинг предприятие. С другой стороны, построение алгоритмической торговли программное обеспечение самостоятельно занимает много времени, усилий и глубоких знаний, и он все еще не может быть надежной.
Риск, связанный с автоматической торговле очень высока, что может привести к большим потерям. Независимо от того, если кто-то решит покупать или строить, важно быть знакомы с основными функциями, необходимыми.
Ключевые Особенности Алгоритмической Торговли Программное Обеспечение
Наличие рынка и данные компании: все торговые алгоритмы разработаны для воздействия на рыночные данные в реальном времени и котировки . Некоторые программы также настроены с учетом финансовых показателей компании данные, такие как EPS и коэффициенты пе . Любой алгоритмической торговли программное обеспечение должно иметь рынка в режиме реального времени поток данных, а также компанией-изготовителем данных . Она должна быть доступна как встроенная в систему или должна иметь положение, чтобы легко интегрироваться с другими источниками.
Подключения для различных рынков: трейдеры, желающие работать на нескольких рынках, следует отметить, что каждая биржа может предоставить своим поток данных в другой формат, такие как TCP/ИС, Многоадресного или исправить. Ваше программное обеспечение должно иметь возможность принимать каналы из разных форматов. Другим вариантом является, чтобы пойти с третьей партии поставщиков данных как Bloomberg и Reuters, которые агрегируют рыночные данные с разных бирж и предоставить ее в едином формате для конечных клиентов. Алгоритмические торговые программы должны уметь обрабатывать эти новостных лент по мере необходимости.
Задержка: маленькое слово из этого списка является наиболее важным фактором для алго-трейдинга. Задержка-время задержки вводится в движении точек данных от одного приложения к другому. Рассмотрим следующую последовательность событий. Он берет 0. 2 секунд для получения ценового предложения исходят от обмена с центром обработки данных поставщика программного обеспечения (ДК), 0. 3 секунды от центра обработки данных для достижения вашего торгового экрана, 0. 1 секунды для вашего торгового программного обеспечения для обработки полученных Цитата, 0. 3 секунды для того, чтобы анализировать и разместите торговля, 0. 2 секунды для того, чтобы связаться с вашим брокером, 0. 3 секунд для вашего брокера, чтобы направить Ваш заказ на обмен.

Общее время, затраченное = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = Итого 1. 4 секунды.
В современном динамичном мире торговли, первоначальную цену бы не изменилось несколько раз в этот 1. 4 второй период. Эта задержка может сделать или сломать вашу алгоритмические торговые предприятия. Необходимо держать задержку до минимально возможного уровня, чтобы гарантировать, что вы получает самую актуальную и точную информацию без каких-либо промежутка времени .
Задержка была сокращена до микросекунд, и каждая попытка должна быть сделана, чтобы держать его как можно ниже в торговой системе. Некоторые меры предусматривают наличие прямого подключения к бирже, чтобы получить данные быстрее, устраняя поставщика между ними; по улучшению вашего торгового алгоритма, так что это занимает меньше 0. 1+0. 3 = 0. 4 секунд для анализа и принятия решений; или ликвидации брокера и отправим сделки на биржу, чтобы сэкономить 0. 2 секунды.
Конфигурирования и настройки: большинство алгоритмической торговли программное обеспечение предлагает стандартные встроенные торговые алгоритмы, например, основанные на пересечение 50-дневной скользящей средней (мА) с 200-дневной скользящей средней. Трейдер может нравится экспериментировать за счет перехода на 20-дневная мА, 100-дневная скользящая средняя. Если программа предлагает настройки параметров, трейдер может быть ограничен встроенные модули Исправлена функциональность. Будь то покупка или строительство, торговое программное обеспечение должно иметь высокую степень настройки и конфигурирования.
Функции для написания пользовательских программ: программы MATLAB, язык Python, с++, Java, и Perl являются распространенными языками программирования использовался для написания программного обеспечения для торговли. Большинство программного обеспечения продается сторонних поставщиков предлагает возможность писать свои собственные программы в ней. Это позволяет трейдеру, чтобы экспериментировать и пробовать любые торговые концепции она развивается. Программное обеспечение, которое предлагает кодирование на языке программирования по вашему выбору предпочтительных. (Подробнее см. в разделе: торговые системы кодирования: Введение. )
Функция тестирования на исторических данных: моделирование тестирование включает в себя тестирование торговой стратегии на исторических данных. Он оценивает практичность и рентабельность стратегии на исторических данных, подтверждающий ее успеха (или неудачи или каких-либо необходимых изменений). Это обязательный признак также должен сопровождаться доступности исторических данных, по которым тестирование может быть выполнено.
Интеграция с торговой интерфейса: Алгоритмической торговли программное обеспечение сделок автоматически в зависимости от возникновения нужные критерии. Программное обеспечение должно иметь необходимые подключения к сети посредников(ы) для размещения торговли или прямое подключение к Exchange для отправки торговых приказов.
Штепсельная вилка-N-Play интеграции: трейдер может быть одновременно с помощью терминала Bloomberg в своей ценовой анализ, брокер, терминал для размещения торгов и Матлаб программа для анализа тенденций . В зависимости от индивидуальных потребностей, в алгоритмической торговли программное обеспечение должно иметь простой штепсельная вилка-N-Play интеграции и доступен API в таких широко используемых торговых инструментов. Это обеспечивает масштабируемость, а также интеграцию.
Платформо-независимого программирования: несколько языков программирования требует специальных платформах. Например, в некоторых версиях C++ может работать только на определенных операционных системах, в то время как в Perl может работать во всех операционных системах. При строительстве или покупке торгового программного обеспечения, предпочтение следует отдавать торговое программное обеспечение, которое является независимым от платформы и поддерживает платформо-независимые языки. Вы никогда не знаете, как ваша торговля будет развиваться несколько месяцев.
Вещи под капотом: говорится в известной пословице, “даже обезьяна может нажать кнопку мыши на место торговли. ” Зависимость от компьютеров не должна быть слепой. Это трейдер, должен понимать, что происходит под капотом. При покупке торгового программного обеспечения, нужно просить и принимать время пойти через подробную документацию, которая показывает логику конкретной алгоритмической торговли программное обеспечение. Избежать каких-либо торговое программное обеспечение, которое представляет собой полный черный ящик, и утверждает, что секрет прибыльной машина.
При построении программного обеспечения, быть реалистичными о том, что вы реализуете и иметь четкое представление о сценарии, где он может потерпеть. Тщательно протестировать его, прежде чем положить его использовать реальные деньги.
С чего начать?
Все готовые алгоритмической торговли программное обеспечение, как правило, предлагает бесплатный ограниченный функционал пробной версии или ограниченного пробного периода с полным функционалом. Изучить их в полной мере во время этих испытаний перед покупкой . Не забудьте зайти через имеющуюся документацию подробно .
Для строительства одного, хороший бесплатный источник для изучения алгоритмической торговли является Quantopian. Он предлагает онлайн-платформы для тестирования и разработки алгоритмических торговых. Люди могут попробовать и настроить любой существующий алгоритм или написать совершенно новый. Платформа также предлагает встроенные алгоритмической торговли программное обеспечение должны быть проверены в отношении данных по рынку.
Нижняя Линия
Алгоритмической торговли программное обеспечение купить дорого и трудно построить самостоятельно. Покупка в готовом предлагает быстрый и своевременный доступ, и позволяет полную гибкость, чтобы настроить его для ваших нужд. Прежде чем рискнуть реальными деньгами, человек должен полностью понять основную функциональность купил или построил алгоритмической торговли программное обеспечение. В противном случае это может быть дорогостоящим потери сложно компенсировать.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Выбор Правильного Алгоритмической Торговли Программное Обеспечение Выбор Правильного Алгоритмической Торговли Программное Обеспечение